Système algorithmique rentable ?

Découvrez quelle rentabilité peut vous offrir un système algorithmique de trading sur forex.

Cet article est la troisième et dernière partie du

Investissement alternatif : le forex (marché des changes de devises)

Il est difficile de qualifier d’investissement le pari sur l’appréciation d’une devise par rapport à une autre. Cela demande une analyse fondamentale macro-économique étoffée et une patience solide que peu d’investisseurs ont, surtout que les moins-values latentes peuvent être élevées si l’on utilise l’effet de levier.

Mais nous voulions le mentionner parce qu’en tant qu’investisseur international, vous le rencontrerez tôt ou tard. Et nous avions de plus trouvé un moyen de

Le Forex est le marché où s’échangent les devises étrangères du monde entier. C’est de loin le plus grand marché financier du monde en termes de volume d’actifs et le plus liquide aussi. C’est un marché très efficace.

Le Forex est extrêmement complexe, il est très difficile de gagner de l’argent de façon constante sur le long terme grâce à ce marché car, entre autres, il existe de nombreux facteurs qui ne peuvent être contrôlés ou prédits (les actions des banques centrales concernant les taux d’intérêt, les augmentations ou les diminutions de leurs bilans, etc.). D’autres facteurs tels que les déficits commerciaux et fiscaux, les taux d’inflation et de chômage, etc. d’un pays donné peuvent être « relativement » faciles à prévoir à court terme, mais les analystes de marché ont également accès à toutes ces informations. En outre, même si certaines prévisions peuvent être correctes, cela ne garantit pas que le marché se comportera toujours de la même manière, en raison de l’influence d’autres facteurs.

Il y a pénurie d’investisseurs ou de spéculateurs de bonne réputation qui ont prouvé qu’ils peuvent constamment gagner de l’argent à long terme sur le marché des changes. Il y a eu quelques spéculateurs célèbres qui ont dégainé d’énormes sommes d’argent à un moment donné en faisant des paris forts, comme le cas notoire de George Soros dans son pari contre la livre sterling dans les années 90. Personnellement, j’ai essayé la spéculation sur le forex mais j’en ai conclu assez rapidement que c’était très chronophage et extrêmement exigeant. Pas mon dada en quelque sorte, et trop aléatoire.

Développement d’un système algorithmique de trading sur le forex

Cependant, mon statut d’ingénieur m’a incité à trouver un autre moyen d’aborder ce marché. Nos équipes ont longtemps travaillé pour créer un algorithme à toute épreuve sur le forex. Et le résultat était enfin à la hauteur de notre labeur, avec un système algorithmique capable de gagner de l’argent quelles que soient les conditions de marché…

Nous avions axé nos recherches sur 4 aspects fondamentaux pour nous :

1) la régularité : tous les mois affichaient une performance positive, le pourcentage de trades gagnants était de près de 79% , la performance annuelle moyenne est de 39%, soit 3% par mois.

2) la fiabilité : un back test sur 20 années avait démontré la fiabilité de la stratégie et son adaptation à toutes conditions de marché

3) la sécurité : les performances n’étaient pas affectées par les krachs de type covid

4) la simplicité : les performances étaient réplicables chez n’importe quel broker

Tout cela tournait bien…jusqu’à ce que le paradigme (i.e les conditions de marché) change et que le système perde régulièrement.

Cela n’a pas été la catastrophe (comme le tristement célèbre robot de trading R2D2 qui a gagné pendant des années puis cramé les comptes de tous les clients en quelques jours), mais les gains n’étaient plus là.

C’est souvent comme cela avec les algos, ils fonctionnent bien un moment, on les backteste et ça a l’air de bien tourner sur une longue période. Puis la structure du marché change et cela remet tout en cause, il faut reprendre le travail depuis le début.

C’était un beau challenge intellectuel qui n’aura duré qu’un temps. Maintenant je me focalise sur ce que je sais faire de mieux : les montages sur options.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même… plutôt que de faire confiance à un robot qui ne dait pas détecté les changements de paradigme de marché.

Mon expérience et une adaptabilité bien plus fine grâce à une panoplie de montages que j’ai développés me permettent d’afficher des performances exceptionnelles, jetez un coup d’oeil ici à la page de présentation.

Voilà, ce guide sur l’investissement alternatif est maintenant terminé. J’espère qu’il vous a plu et qu’il vous a ouvert de nouveaux horizons pour placer votre argent.

Rendement vôtre,

Gaël Deballe et son équipe de zenoption