Grâce à ces outils extrêmement puissants que sont les options
Ma stratégie reproductible semaine après semaine
Comment croyez-vous que je peux vivre en Suisse une partie de l'année, et voyager à l'autre bout du monde le reste du temps?
Tout cela en faisant toutes les activités que je veux : ski, plongée, ULM...
J'ai bien une "botte secrète" qui me permet d'engranger des gains confortables, en plus de mes stratégies de rendement.
Et je vous révèle cette botte secrète dans quelques instants. Vous allez être surpris!
En général, les traders qui veulent parier sur de gros mouvements dans un sens ou dans l'autre achètent ce qu'on appelle un "straddle" : achat d'un call et d'un put simultanément, les 2 options étant à la monnaie. Voici la courbe de profit & loss du straddle :
Ou alors ils peuvent aussi mettre en place un "strangle" : achat d'un call et d'un put, tous deux hors de la monnaie, et dont voici la courbe P&L :
Le problème des montages ci-dessus, c'est que si le sous-jacent (action ou indice) stagne, on perd l'équivalent de la prime des 2 options ! (comme vous le constatez sur les courbes P&L)
Cela donne un straddle très très amélioré, vous allez comprendre ci-dessous.
Voici différentes courbes de P&L obtenues en fonction des conditions de marché et des réglages des différents paramètres (X,Y), je fais beaucoup de simulations sur excel (car les logiciels de gestion classique n'intègrent pas les grecs de second et 3e ordre) :
Voici à quoi ressemblent mes simulations des grecs de 2e et 3e odre dans excel pour les montages que je créée :
Dans une autre variante appelée SS 3CDWPDX-2CDYPDZ CS on peut même obtenir ce type de courbe qui laisse une place à une vision de marché (baissière dans l'exemple ci-dessous) en fonction des valeurs attribuées à W, X, Y et Z) :
Les courbes parlent d'elle-même ... mais je précise tout de même que ces stratégies :
Voici ci-contre un tableau de P&L d'un exemple de la stratégie.
En lignes, le temps qui passe, jour après jour.
En colonnes, le niveau du sous-jacent.
Les cellules du tableau représentent les gains (couleur verte) ou pertes (couleur rouge) en fonction du temps qui passe et du niveau du sous-jacent.
Vous pouvez constater qu'il y a des zones où le theta est négatif : le temps qui passe provoque une diminution des gains, il joue contre nous en quelque sorte.
Si le marché décale fort et vite, il vaut alors mieux sortir en anticipation, avant l'échéance.
Vous constatez aussi que même si dans ce cas de figure il peut y avoir perte (cellules rouges), si on gère bien, on peut sortir avec gains ou perte très minime avant l'échéance. Et même à l'échéance, la perte max est très faible comparée aux gains potentiels.
Notamment la cloche de la valeur temps (qui est maximale pour les options à la monnaie ou proche de la monnaie)
Ou encore le fait que le déclin de la valeur temps d'une option n'est pas linéaire : il s'accélère lorsqu'on se rapproche de l'échéance :
Je vous prend par la main, pas à pas, pour vous expliquer toutes les briques, des plus simples aux plus sophistiquées, qui permettent de bâtir ce montage exceptionnel à 4 jambes :
L'objectif : que vous puissiez enchaîner les gains semaine après semaine comme je le fais sur mon portefeuille depuis 2 ans :
Je vous rappelle que je réponds à tous les emails des clients et que je vous accompagne en permanence. Je peux analyser aussi vos cas de figure si vous avez besoin.
IMPORTANT : J'ai mis en place récemment un système de paiement par carte bancaire totalement sécurisé (les données de la carte ne sont pas stockées) qui passe par la société Stripe.
Pour payer par virement bancaire, me contacter (et une agréable surprise vous attendra d'ailleurs ;-)
697€
Je vous souhaite l'indépendance financière avec les options,
Bien à vous,
Gaël
